宋颖达，金沙威尼斯欢乐娱人城副教授、博士生导师。于香港科技大学工业工程及物流管理系获博士学位，清华大学数学科学系获学士学位。主要研究方向为随机模型和仿真计算及其在金融工程、风险管理、服务系统等领域的应用，其研究成果发表在Operations Research、 Mathematical Finance、INFORMS Journal on Computing等国际期刊上。担任《系统管理学报》编辑部副主任，中国“双法”研究会高等教育分会副秘书长、中国运筹学会金融工程与风险管理分会理事等。

工作经历

副教授, 金沙威尼斯欢乐娱人城, 金沙威尼斯欢乐娱人城, 2019年至今

助理教授, 金沙威尼斯欢乐娱人城, 金沙威尼斯欢乐娱人城, 2017年至2019年

特任副研究员, 管理学院, 中国科学技术大学, 2015年至2017年

博士后, 数量金融中心, 新加坡国立大学, 2013年至2015年

教育背景

博士, 工业工程与物流管理系, 香港科技大学, 2013年

学士, 数学科学系, 清华大学, 2009年

工作论文

[1] N. Cai, S. Kou, and Y. Song. A Unified Framework for Regime-Switching Models. [SSRN]

[2] L. J. Hong, Y. Song, and T. Wang. Fast Discrete-Event Simulation of Markovian Queueing Networks through Euler Approximation. [arXiv]

[3] N. Lin, Y. Song, and L. J. Hong. Efficient Nested Estimation of CoVaR: A Decoupled Approach. [arXiv]

已发表英文论文

[1] F. Liu, and Y. Song. (2025) Analysis of Credit ABS based on Markov Chain Approaches. Finance Research Letters, 71: 106432. [DOI]

[2] F. Liu, and Y. Song. (2024) Risk-free Rate Caplets Pricing by CTMC Approximation. Quantitative Finance, 24(11): 1579-1595. [DOI]

[3] P. Chen, and Y. Song. (2024) A General Approximation Method for Optimal Stopping and Random Delay. Mathematical Finance. 34(1): 5-35. [DOI]

[4] T. Wang, Y. Song, and L. J. Hong. (2023) Fast Approximation to Discrete-Event Simulation of Markovian Queueing Networks. Proceedings of the 2023 Winter Simulation Conference, 3613-3623. [DOI]

[5] P. Chen, and Y. Song. (2022) Irreversible Investment with Random Delay and Partial Prepayment. Operations Research Letters. 50(5): 434-440. [DOI]

[6] X. Lian, and Y. Song. (2021) Pricing and Calibration of the Futures Options Market: A Unified Approximation. Journal of Futures Markets. 41(7): 1074-1091. [DOI]

[7] Y. Song, N. Cai, and S. Kou. (2018) Computable Error Bounds of Laplace Inversion for Pricing Asian Options. INFORMS Journal on Computing. 30(4): 634-645. [DOI]

[8] N. Cai, Y. Song, and N. Chen. (2017) Exact Simulation of the SABR Model. Operations Research. 65(4): 931–951. [DOI]

[9] N. Cai, Y. Song, and S. Kou. (2015) A General Framework for Pricing Asian Options under Markov Processes. Operations Research. 63(3): 540–554. [DOI]

已发表中文论文

[1] 华挺, 宋颖达. (2019) 金融租赁公司流动性风险研究. 运筹与管理. 28(9): 157-166. [DOI]

科研项目

共享服务资源组织与优化研究, 国家自然科学基金重点项目, 项目号: 72031006, 参与人, 2021年 - 2025年

一般机制转换模型下的期权定价, 国家自然科学基金青年项目, 项目号: 71701197, 主持人, 2018年 - 2020年

期权定价与马尔科夫过程, 国家自然科学基金面上项目, 项目号: 71571129, 参与人, 2016年 - 2019年

教学荣誉

《商务统计学》课程团队成员, 上海高校市级重点课程(2022), 金沙威尼斯欢乐娱人城校级一流课程(2021)

《金融工程学》课程团队成员, 上海高校市级重点课程(2023)

金沙威尼斯欢乐娱人城优秀班主任(2023)

金沙威尼斯欢乐娱人城第八届青年教师教学竞赛三等奖

金沙威尼斯欢乐娱人城第三届教师教学创新大赛三等奖

金沙威尼斯欢乐娱人城第四届教学竞赛二等奖

主讲课程

商务统计学 (本科：2020-2024)

金融工程学 (本科：2019-2024，全英文)

运筹学: 随机性模型 (硕博：2023-2024)

投资科学 (本科：2021-2023；硕博：2019-2022)

概率与统计学 (本科：2019)

数据模型与决策 (国际硕士：2018)

指导本科生

游之衡、韩溢、肖逸丰、王松霖 (2021-2022年PRP优秀项目）

指导研究生

连晓彤 (2021年硕士毕业, 校级优秀毕业生; 毕业去向: 中国银联)

刘国强 (2022年硕士毕业; 毕业去向: 中银国际证券)

张荣朗沐 (2023年硕士毕业；毕业去向: 兴证全球基金)

刘丰铭 (博士在读)

马广泽 (博士在读)

张盈瑄 (硕士在读)

张一帆 (硕士在读)